Калькулятор максимальной просадки
Максимальная просадка (max drawdown) — самое большое падение вложений от максимума до последующего минимума, в процентах. Вставьте ряд значений счёта или цен по порядку во времени. Калькулятор найдёт худшую просадку, её пик и дно, когда стоимость вернулась к пику, какой рост для этого понадобился, просадку на конец ряда и общую доходность.
Работает в браузере: всё, что вы вводите, никуда не отправляется.
Как пользоваться
- Вставьте значения по порядку во времени: дневные или месячные остатки счёта, цены фонда или значения индекса.
- Смотрите максимальную просадку, номера пика и дна и восстановление.
Номера считаются с 1 — это первое введённое значение.
Как это работает
Калькулятор проходит ряд, запоминая текущий максимум:
- Просадка в точке = 1 − значение ÷ наибольшее значение до неё
- Максимальная просадка = наибольшая из просадок
- Восстановление = первое следующее значение не ниже того пика
- Нужный рост = просадка ÷ (1 − просадка)
- Текущая просадка = 1 − последнее значение ÷ наибольшее значение
Пример
Месячные значения: 10 000; 11 200; 10 500; 12 000; 9 000; 9 800; 11 500; 12 600; 11 800.
- Пик — 12 000 (#4), дно после него — 9 000 (#5).
- Максимальная просадка = 1 − 9 000 ÷ 12 000 = 25 %, падение на 3 000.
- Восстановление на #8 (3): 12 600 — через три месяца после дна.
- Рост для восстановления: 33,33 %.
- Последнее значение 11 800 на 6,35 % ниже максимума 12 600; общая доходность 18 %.
Советы
- Сравнивайте просадки за один и тот же период и при одинаковой частоте данных.
- Максимальная просадка стратегии на истории — это минимум того, к чему стоит быть готовым, а не потолок.
- Если просадка уже известна, калькулятор восстановления после просадки покажет нужный рост и время.
Частые вопросы
Как рассчитать максимальную просадку?
Идите по значениям по порядку и запоминайте наибольшее значение на текущий момент. В каждой точке просадка = 1 − значение ÷ этот пик. Максимальная просадка — наибольшая из них. Падение с 12 000 до 9 000 — это 1 − 9 000 ÷ 12 000 = 25 %.
Почему после просадки 25 % нужен рост 33 %?
Рост считается от меньшей суммы. 9 000 нужно вырасти на 3 000, чтобы вернуться к 12 000, а это 3 000 ÷ 9 000 = 33,33 %. В общем виде нужный рост = d ÷ (1 − d).
Вводить цены или доходности?
Значения: остатки счёта или цены, от старых к новым. Если есть только доходности, сначала превратите их в ряд стоимости, например начните со 100 и каждый период умножайте на (1 + доходность).
Зависит ли результат от частоты данных?
Да. По месячным значениям не видно падений, которые отыгрались внутри месяца, поэтому по дневным данным максимальная просадка обычно глубже, чем по месячным, для тех же вложений.